Одним из достаточно частых паттернов, которые можно встретить на графике, является фигура Треугольник. Эта модель формируется тогда, когда на рынке появляется неопределенность.
К примеру, ожидаются какие-то важные новости, которые могут изменить тренд. В этом случае, волатильность постепенно сужается и таким образом формируются грани треугольника.
Фигуры треугольника в техническом анализе
Существуют три вида фигур треугольника в техническом анализе:
- симметричный (или равносторонний);
- восходящий;
- нисходящий.
В техническом анализе – это фигура с наибольшей степенью неопределенности. Симметричный треугольник отображает равновесие баланса между покупателями и продавцами. Линия поддержки и линия сопротивления проводятся по трем минимумам и трем максимумам. Вероятность прорыва в сторону господствующего тренда в симметричном треугольнике значительно выше чем разворот, поэтому отработка позиций в противоположном направлении тренда крайне не рекомендуется.
Для поклонников симметричные треугольники один из лучших инструментов прогнозирования. Эта формация очень хорошо работает вместе с волновым методом. Трейдер не знает заранее и даже предположить не может, куда после этого может пойти цена.
Обратимся к скриншоту. Внутри любого треугольника есть несколько волн с вершинами, которые и формируют его грани. Показанные на рисунке ценовые движения являются условными, так как уже неоднократно доказано, что после равностороннего треугольника, цена может пойти в любом направлении. Самое главное – дождаться действительного пробития одной из граней. На него и следует ориентироваться при открытии сделки.
Торговать внутри фигуры Треугольника не рекомендуется. Это может привести к убыткам, так как формация постоянно сужается, а в какую сторону будет прорыв, трейдер не знает. В момент прорыва следует открывать сделку в его сторону. То есть, если, к примеру, пробита верхняя грань, рекомендуется входить в длинную позицию. Если же пробивается нижняя грань, вход осуществляется в короткую позицию.
Нисходящие треугольники технического анализа дают трейдеру больше информации о рынке. По крайней мере, он может предположить, что поступающий сигнал даст возможность открыть короткую позицию. Такие модели появляются на рынке, на котором покупатели постепенно теряют силу, а продавцы ее, наоборот, набирают. В момент пробития нижней границ такого треугольника продавцы, наконец, получают превосходство. Обычно это сопровождается достаточно сильным рыночным импульсом.
Фигура характеризуется минимум тремя максимумами каждый из которых ниже предыдущего и минимум тремя минимумами, расположенными на одном уровне. Линия поддержки образовывает пологую линию и при прорыве в большинстве случаев становится уровнем сопротивления.
Восходящий треугольник , наоборот, делает намек на то, что в этой ситуации сильнее могут оказаться «быки». Покупатели постепенно набирают силу, минимумы больше не обновляются, но продавцы все еще не пускают цену выше верхней горизонтальной грани треугольника. В момент появления сигнала, это грань пробивается, и цена уходит выше. Обычно, такая ситуация сопровождается сильным импульсом.
Расходящийся треугольник – это разновидность симметричного. Его вершина направлена влево, а цена идет по граням с постепенным расширением волатильности. Этот паттерн редко предполагает серьезные импульсы. Торговать можно даже внутри модели, так как волатильность постепенно растет.
Расходящийся треугольник — это одна из наиболее трудно отрабатываемых фигур треугольника.
Каждый новый минимум или максимум образует новый ценовой экстремум. В отличие от всех описанных моделей острие треугольника располагается не в конце, а в начале формирования. В классическом техническом анализе расширяющийся треугольник является фигурой продолжения тренда. В большинстве случаев пробой линии поддержки или сопротивления проведенный по трем экстремумам становится продолжением тенденции, но очень трудно идентифицировать истинность пробоя. Очевидно в связи с сложностью работы с ним многие учебные курсы исключают из своих программ эту фигуру.
- Для работы с расширяющимся треугольником, чтобы иметь наиболее полное представление об эффективном использовании паттерна стоит изучить метод торговли под название . Это метод свинг трейдинга позволяет с минимальным риском работать внутри треугольника. Если добавить к методам Вульфа работу с выходом за границы конфигурации, то расширяющийся треугольник может работать как отдельная торговая система.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Название этой фигуры, пожалуй, известно каждому трейдеру. «Треугольник» является одной из базовых фигур классического рынка. Давайте ещё раз подробно рассмотрим этот паттерн в плане причин его возникновения, анализа его силы (истинности или ложности), а также поговорим о стратегии торговли основанной на паттерне «Треугольник».
Для начала рассмотрим внутреннюю классификацию треугольников. Да-да, эта фигура не так проста, как кажется, и имеет целых три подвида:
- Восходящий треугольник
- Нисходящий треугольник
Рассмотрим их по порядку, начав с симметричного треугольника, изображенного на рисунке ниже. Фигура «Треугольник» именно этого типа встречается на ценовых графиках чаще других.
Пример симметричного треугольника
Как видите симметричный треугольник образуется ценой, зажатой между двумя сходящимися линиями тренда. Одна из этих линий наклонена вниз, другая имеет наклон вверх. Куда пойдет цена на выходе из фигуры заранее не известно, однако, как правило, на больших выход из симметричного треугольника происходит в направлении тренда, предшествующего началу формирования данной фигуры.
Трейдеры, торгуя этот паттерн, в основном предпочитают выставлять по обе стороны от сужающейся вершины фигуры.
Анализ паттерна симметричный «Треугольник»
Как и в случае с другими паттернами технического анализа для оценки силы и истинности данной фигуры я использую простой индикатор объёма (индикатор Volume). Показания индикатора интерпретируются следующим образом:
Анализ симметричного треугольника
Объёмы имеют тенденцию возрастать в то время, когда цена начинает двигаться в направлении основного и падать на её откатах и коррекциях. Поэтому если рост объёмов сопровождает движение цены вверх, то вероятно пробитие треугольника вверх и дальнейший рост цены. Аналогично, если движение цены вниз сопровождается ростом объёмов, то вероятно пробитие паттерна вниз и дальнейшее падение цены.
Как видите, на рисунке рост объёмов сначала сопровождал движение цены вниз. Затем, по мере формирования паттерна, объёмы начали расти в направлении роста цены, что в конечном итоге и определило выход цены из треугольника вверх.
Стратегия торговли по паттерну симметричный «Треугольник»
Открытие позиции осуществляется с помощью отложенных ордеров выставленных по обе стороны возможного выхода из треугольника (один на покупку, второй, на продажу). В итоге, когда срабатывает один из ордеров, второй – должен быть удалён.
Стратегия торговли на симметричном “Треугольнике”
Целевой уровень определяется как расстояние от входа цены в треугольник до его вершины (см. рисунок). устанавливается на расстоянии равном целевому уровню, отложенному от точки выхода из треугольника.
Джон Дж. Мэрфи дает одно из самых четких определений признаков этой фигуры технического анализа:
«Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти по крайней мере через две точки».
Как показано на рис. 1, «треугольник» начинается в точке 1, то есть там, где образуется консолидация восходящей тенденции. Цены снижаются до точки 2, а затем поднимаются до точки 3. Однако точка 3 расположена ниже точки 1. Верхняя линия тренда может быть проведена только после того, как цены упадут с уровня точки 3.
Последовательно расположенные точки на верхней линии снижаются, на нижней точка 4 находится выше точки 2, а точка 6 - выше точки 4. По утверждению Мэрфи, только когда цена поднимется выше точки 4, и у трейдера появится возможность нарисовать два сходящихся технических уровня, он может предполагать, что формируется симметричный «треугольник».
Модель завершается, когда цена выходит за один из уровней - верхний или нижний.
Рис.1. Опорные точки симметричного «треугольника»
Вертикальная линия слева, проведенная от точки 1, считается основанием фигуры. А точка, где уровни поддержки и сопротивления пересекаются - вершиной.
Ложные сигналы симметричного треугольника
Джон Дж. Мэрфи всего лишь констатирует часто встречающийся факт ложного пробития симметричного «треугольника». Однако он признает, что не в силах:
- объяснить причину и природу этих ложных пробитий;
- найти фильтр, который отсеивал бы ложные и фиксировал истинные пробития уровней симметричного «треугольника».
Так, Джон Дж. Мэрфи писал:
«По труднообъяснимой причине бычьи треугольники до того, как восходящая тенденция возобновляется, иногда дают ложный медвежий сигнал. Обычно он появляется во время пятого и последнего отрезка треугольника. Сигнал часто встречается вблизи от вершины модели и означает, что тенденция слишком далеко ушла вправо».
Две методики измерения симметричного «треугольника» Джона Дж. Мэрфи
Для измерения этой фигуры Мэрфи предлагает использовать два способа.
Первый он описывает так: «Проще всего сначала измерить высоту самой широкой части фигуры (основания) и отложить это расстояние вертикально либо от точки прорыва, либо от вершины».
Рис. 2. Измерение расстояния, которое пройдет цена в случае прорыва «треугольника»
Второй способ заключается в проекции линии тренда от вершины основания (точка А) параллельно нижней линии тренда. Эта верхняя линия канала становится верхним ориентиром при восходящей тенденции. Поскольку направление нового отрезка роста цен имеет тенденцию к повторению угла предыдущего восходящего отрезка тенденции (зафиксированного до того, как был сформирован треугольник), то можно установить приблизительный временной ориентир приближения цены к верхней границе канала, как и собственно ценовой ориентир.
Рис. 3. Симметричный «треугольник» становится фигурой перелома тенденции
Как показано на рис. 3, прорыв нижней линии в октябре 1983 года стал сигналом появления основной нисходящей тенденции. Обратите внимание на еще один небольшой симметричный «треугольник», находящийся между координатами 7.00 и 8.00 графика. Он указывает на продолжение медвежьей тенденции.
Корнелиус Лука о симметричном «треугольнике»
Корнелиус Лука отмечает, что «треугольники» очень схожи с «вымпелами», только у них нет «древка». Такие фигуры на графиках встречаются чаще, так как для их формирования необходим меньший ход цены. С другой стороны, у «треугольников» ближе ценовые ориентиры.
Как и другие классики технического анализа, Корнелиус Лука признает, что:
- модели «треугольник» впору разделить на четыре типа (симметричные, восходящие, нисходящие и расширяющиеся);
- построить симметричный «треугольник» можно минимум по четырем точкам (две - для линии сопротивления, две - для поддержки);
- ценовой ориентир для этого паттерна реально определить двумя способами (по проекции от основания или от линии прорыва);
- прорыв уровней «треугольника» может произойти в любом из направлений.
Рис. 4. Симметричный «треугольник» как фигура продолжения восходящего тренда
Корнелиус Лука утверждает:
«С приближением к вершине треугольника торговый объем заметно уменьшается, что свидетельствует либо о двойственности ситуации, либо о временном равновесии между спросом и предложением. Прорыв должен сопровождаться увеличением объема».
Из приведенного на рис. 4 примера видно, что ширина основания бычьего «треугольника» равна 400 пипсам (разница между 94,00 и 90,00). Поскольку точка прорыва находится на отметке 92,40, откладываем от нее 400 пипсов вверх и получаем результат - 96,40. Сюда должна дойти цена, если прорыв окажется истинным.
Расчеты по медвежьему симметричному «треугольнику» (рис. 5) проводятся точно так же, только цена откладывается не вверх, а вниз.
Рис. 5. Медвежий симметричный «треугольник»
Александр Элдер о «треугольниках»
У Александра Элдера мы находим шесть важных дополнений к постулатам Джона Дж. Мэрфи об этих фигурах теханализа. В частности, А. Элдер:
Правила торговли Александра Элдера при появлении «треугольника»
Александр Элдер не советует торговать внутри «треугольника». Особенно если фигура не очень велика. По мере старения паттерна амплитуда колебаний становится все меньше, прибыль также сокращается, а вот комиссионных нужно платить столько же. И все-таки Элдер не исключает возможности «играть» внутри «треугольника», ожидая, конечно же, прорыва. При этом он советует придерживаться нескольких правил:
- Работая внутри «треугольника», используйте такие осцилляторы, как стохастика и лучи Элдера, которые помогут улавливать мелкие колебания.
- Пытаясь понять, произойдет ли прорыв вверх или вниз на дневном графике, посмотрите на недельный. Если там восходящий тренд, велика вероятность того, что прорыв фигуры произойдет вверх и наоборот.
- Если вы намерены покупать на прорыве вверх, выставьте отложенный ордер buy выше верхней границы «треугольника, и понижайте его по мере сужения фигуры. В противоположном направлении - ордер sell ниже линии поддержки, которые постепенно переставляется выше. Как только отложенный ордер сработал, установите стоп-лосс внутри «треугольника». Теоретически цена еще может вернуться к техническим уровням, но только при ложном пробое она зайдет глубоко внутрь.
- Если после прорыва происходит откат, следите за объемом. Откат при высоком объеме угрожает сменой направления. Когда объемы низки, можно удвоить позицию, открыв еще одну сделку по направлению прорыва.
- Если цена подходит к последней трети «треугольника», лучше аннулируйте ваш отложенный ордер. Ситуация такова, что прогнозировать дальнейшее поведение цены практически невозможно.
Д. Швагер о симметричных «треугольниках»
Д. Шваге рассматривает симметричный «треугольник» как фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда.
В своей книге «Технический анализ. Полный курс» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V ) он пишет:
«Симметричный треугольник обычно заканчивается продолжением той тенденции, которая ему предшествовала».
В подтверждение Д. Швагер приводи несколько примеров на графиках реальных торгов.
Рис.7. Первый пример симметричного «треугольника» у Д. Швагера
Рис.8. Второй пример симметричного «треугольника» у Д. Швагера
Л. Борселино о симметричных «треугольниках»
Л. Борселино в «Задачнике по трейдингу» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V ) для определения направления прорыва треугольника использует пересечение трех сигналов (индикаторов):
- линий тренда на «треугольнике»;
- скользящих средних;
- осциллятора.
Л. Борселино писал:
«Используя три индикатора - линии тренда, скользящие средние и осцилляторы, - вы получаете в свое распоряжение три «мнения» относительно тона и направления рынка. В какое-то время или на каком-то уровне цен они могут и не совпадать. Некоторые сигналы поступят слишком рано, некоторые запоздают. Но, когда среди ваших индикаторов появляется консенсус, вы имеете подтверждение, которое может дать сделку с низким риском и высокой вероятностью успеха».
Поясняя природу симметричного «треугольника», Л. Борселино сравнивает его сужающиеся границы диапазона с пружиной, которая постепенно «сжимается», чтобы затем распрямиться под действием накопленной энергии. Поэтому пробитие технических уровней всегда происходит при растущих объемах торгов.
Борселино советует соединять линиями все вершины и все основания. Тогда модель «треугольник» и точка пересечения техуровней будут определены точнее. По мнению Борселино, прорыв из этих фигур чаще всего происходит в трех четвертях от основания треугольника до его вершины. И он происходит «в направлении его предполагаемой вершины». После пробития скользящая средняя помогает подтвердить, что цена снова движется по тренду.
Рис. 9. Пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Рис. 10. Второй пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Рис. 11. Третий пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Точки открытия сделок Эрика Наймана на модели симметричного «треугольника»
Рис.12. Открытие сделок по системе Э. Наймана после прорыва и подтверждения
По мнению Эрика Наймана, после прохождения точки «А» (см. рис. 12), которая находится на уровне предыдущего пика внутри фигуры, сигнал для совершения сделки можно считать сильным (+++).
В точке «А», таким образом, хорошая позиция для продаж после пробоя нижней границы или покупок после пробоя верхней.
Неразрешенные проблемы истинного пробития треугольников в трудах классиков теханализа Форекса
На рис. 13 видна типичная ошибка классиков Форекса. Оказывается, пробитие «треугольника» по тренду далеко НЕ ВСЕГДА приводит к возобновлению движения по прежнему направлению. Соответственно, открытие сделки sеll при пробое НАКЛОННОЙ нижней стороны может привести к убыткам.
Природа этой ошибки весьма прозаична. Для подтверждения своих выводов аналитики выбирали из истории торгов именно те, которые свидетельствовали об их правоте. А критерии истинного и ложного пробития не учитывались.
Постарайтесь на следующем графике самостоятельно найти точку действительного пробоя сопротивления, от которой начался рост цены.
Рис.13. Ложное пробитие симметричного «треугольника»
Вопросы Академии трейдинга MasterForex-V:
Рассмотрим, как происходит истинное пробитие «треугольника» по стадиям анализа, предложенным в материалах закрытого форума Академии трейдинга MasterForex-V.
Рис.15. Первый шаг анализа «треугольника»
Рис.16. Второй шаг анализа «треугольника»
Рис.17. Третий шаг анализа «треугольника»
Рис.18. Четвертый шаг анализа «треугольника»
Треугольники – это популярная ценовая фигура, которую используют трейдеры. Существует несколько различных фигур-треугольников, которые появляются на графиках, включая:
- Симметричные треугольники
- Восходящие треугольники
- Нисходящие треугольники
В этом уроке вы сначала узнаете о фигуре симметричный треугольник, затем – о ее использовании в торговле.
В следующих уроках мы представим вашему вниманию восходящие и нисходящие треугольники.
Симметричный треугольник встречается при консолидации цены
Симметричный треугольник появляется в то время, когда цена достигает более низких максимумов и более высоких минимумов. Обычно это означает, что ни у покупателей, ни у продавцов не получается взять рынок под контроль, из-за чего цена колеблется внутри треугольника.
Обычно цена находится между линиями тренда, которые работают в качестве уровней поддержки и сопротивления, предотвращая пробой и достижение ценой новых максимумов или минимумов.
Торговля с использованием симметричных треугольников: метод первый
Первый метод торговли с использованием симметричных треугольников заключается в том, чтобы искать пробоя с какой-либо из сторон треугольника и затем торговать в направлении пробоя. Подождите, пока свеча закроется над или под линией тренда прежде чем искать точку входа.
Стоп-лосс необходимо разместить на противоположной стороне треугольника.
- При покупке стоп-лосс нужно размещать под нижней стороной.
- При продаже стоп-лосс нужно размещать над верхней стороной.
Уровень прибыли определяется так: необходимо взять высоту задней стороны треугольника и отложить это расстояние от пробоя линии тренда.
Торговля с симметричным треугольником: метод второй
Второй метод торговли с симметричным треугольником заключается в том, чтобы дождаться пробоя ценой треугольника и ее возвращения обратно, использующего стороны треугольника как уровень поддержки (в случае лонга) или уровень сопротивления (в случае шорта).
Стоп-лосс нужно разместить либо над уровнем сопротивления (в случае короткой сделки) или под уровнем поддержки (длинная сделка).
Уровень прибыли такой же, как и в первом методе – вы измеряете заднюю сторону треугольника и размещаете уровень прибыли на таком расстоянии от точки входа.
Выводы
Из этого урока вы узнали, что …
- … фигура симметричный треугольник означает возможный пробой в каком-либо направлении;
- ... вы можете торговать с использованием симметричного треугольника, размещая сделку в направлении пробоя тот момент, когда цена пробивает треугольник. Уровень прибыли, в таком случае, будет размещен на расстоянии, равном задней стороне треугольника, от точки входа;
- ... вы также можете использовать симметричный треугольник для торговли, дождавшись момента, когда цена вернется обратно, размещая позицию в том месте, где цена нашла поддержку (длинная сделка) или встретила сопротивление (короткая сделка). Стоп-лосс будет установлен выше или ниже уровня сопротивления или поддержки соответственно. Уровень прибыли, в таком случае, будет размещен на расстоянии, равном задней стороне треугольника, от точки входа.
Случалось ли, что вы открывали сделку, основываясь на восходящих, нисходящих или симметричных треугольниках, и теряли вследствие разворота тренда? Ниже рассмотрим, то насколько часто не срабатывает модель треугольника, и попытаемся разобраться в причинах появления ложных торговых сигналов.
Графические модели - как дети: некоторые ведут себя лучше, другие - хуже. Треугольники - восходящие, нисходящие и симметричные, весьма привлекательны для торговли, поскольку их форма может свидетельствовать о направлении пробоя. Но торговать их успешно весьма нелегко. Давайте рассмотрим их по порядку. Начнем с восходящих треугольников.
Восходящие треугольники
На рисунке 1 вы видите пример восходящего треугольника (обозначен красным цветом) на . Цена ударяется в и несколько раз отскакивает, формируя плоскую верхнюю часть. Линия, проведенная через вершины, приблизительно горизонтальна.
Рисунок 1
В то же время, впадины повышаются. Это значит, что трендовая линия, соединяющая впадины, имеет наклон вверх. Локальные вершины несколько раз касаются верхней линии (в точках 1-3), а локальные лоу - нижней (в точках 4-7). Нужно смотреть, чтобы цена касалась каждой трендовой линии хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более. Две пересекаются в вершине треугольника.
Для всех треугольников, цена должна пересекать его площадь, отскакивая от верхней границы к нижней и заполняя своим движением свободное пространство. Не принимайте за треугольник часть закругляющегося разворота тренда . Левая верхняя вставка на рисунке 1 демонстрирует пример подобной ошибки. Брать часть закругляющегося разворота (черным обозначена линия цены) и представлять его в качестве восходящего или нисходящего треугольника (для выпуклых разворотов) - распространенная ошибка.
При восходящем треугольнике, объем, как правило, понижается (синяя линия). Он может быть довольно низким за 1-2 дня перед пробоем треугольника. Но это не всегда так, например, - в данном случае.
В восходящих треугольниках нравится, что наклонная трендовая линия указывает направление пробоя - вверх (теоретически). Цены - словно спринтер на низком старте, который собирается с силами в ожидании выстрела стартового пистолета, а затем мощно бросается вперед, зачастую даже с большим энтузиазмом, чем на представленном рисунке. Согласно последним исследованиям, которые были проведены по данной модели, пробой вверх происходит в 64% случаев.
Посмотрите на синюю вставку в нижней правой части рисунка 1. Вы можете определить на этом фрагменте модель восходящего треугольника? Чтобы замечать треугольники, требуется наметанный глаз. Впрочем, это касается любой ценовой модели. Когда вы знаете, что нужно искать, и практикуетесь в поиске треугольников, находить их становится нетрудно.
Существуют ли сложности в торговле восходящих треугольников?
Какие проблемы возникают с восходящими треугольниками? Посмотрите на рисунок 2 (дневной таймфрейм). Цена несколько раз касается каждой трендовой линии, формируя плоскую верхнюю и повышающуюся нижнюю часть. Объемы ведут себя, как и следует ожидать, и кажутся благоприятными. Пробой данного треугольника происходит вниз, когда цена сначала закрывается за пределами трендовой линии (А), подавая в шорт. Но затем цена быстро разворачивается и поднимается до точки В, затем снова разворачивается и падает к точке С.
Рисунок 2
Если бы вы торговали эту модель, отсутствие устойчивого тренда, скорее всего, с убытком выбросило бы вас из позиции. Как часто происходят такие неудавшиеся восходящие треугольники? Для пробоя вниз, неудавшейся считается та модель, в которой цена падает ниже, чем на 10%, прежде чем развернуться и закрыться над самым высоким пиком данной графической модели. В случае пробоя вверх, цена поднимается менее, чем на 10%, прежде чем развернуться и, пересекая весь треугольник, закрыться ниже его дна (под самой низкой ценой в данной модели).
Для пробоев вверх, моя выборка из 925 восходящих треугольников на бычьем рынке показала неудачу в 26% случаев. Результаты пробоев вниз оказались хуже. Из 463 повышающихся треугольников, которые я рассматривал, графическая модель не сработала в 40% случаев.
Нисходящие треугольники
Перевернув восходящий треугольник, вы получите модель нисходящего треугольника. Рассмотрим рисунок 3. Нисходящий треугольник (А) имеет плоскую нижнюю часть, поскольку цена несколько раз отскакивает от этой линии поддержки. Верхняя трендовая линия имеет наклон вниз, что предполагает пробой вниз и ослабление позиций быков. Пробой вниз является наиболее вероятным, но не гарантированным сценарием.
Рисунок 3
Данный нисходящий треугольник пробивается вниз в точке А. Но цена, не упав далеко, разворачивается и, поднявшись над верхней границей треугольника, закрывается в точке В, выше самой высокой цены в этом треугольнике. Это была неудавшаяся попытка пробоя вниз.
Симметричные треугольники
Эффективность работы модели симметричного треугольника, похоже, объединяет все недостатки работы восходящих и нисходящих треугольников. На рисунке 4 представлен подобный пример.
Рисунок 4
В случае симметричного треугольника, цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями. Она касается каждой из линий хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более, формируя данную графическую модель. Такую модель иногда называют спиралью, поскольку цена закручивается все туже и туже, пока не вырвется с одной или другой стороны.
В данном примере, пробой происходит вниз в точке А, когда цена закрывается за пределами нижней трендовой линии. Затем она разворачивается и устремляется за границы верхней трендовой линии. Поскольку цена не закрывается выше точки С, самого высокого значения в данной модели, то такой пробой нельзя считать неудавшимся. Но трейдер , взявший акцию в шорт, получил бы убыток после того, как цена поднялась выше точки А и устремилась в небеса.
Как было сказано выше, такие симметричные треугольники объединяют худшие черты восходящих и нисходящих треугольников. Неудавшиеся пробои вниз происходят наиболее часто из всех изученных графических моделей - в 42% случаев. То есть, почти в половине всех сделок. Пробои вверх также показывают наихудший коэффициент неудач среди всех треугольников - 27%.
Статистика эффективности торговли треугольников
На рисунке 5 приведена статистика эффективности работы для данных трех видов треугольников. Симметричные треугольники терпят неудачу наиболее часто, как при пробое вверх (27%), так и вниз (42%). Нисходящие треугольники не срабатывают реже всех остальных.
Рисунок 5
Почему это важно? Если симметричный треугольник при пробое вверх не срабатывает в 27% случаев, это означает, что цена, по определению, в 73% случаев поднимется не менее, чем на 10%. Хотя это звучит привлекательно, давайте сравним с другой графической моделью - . Пробои вверх для нее оказываются неудачными всего в 12% случаев. Это значит, что цена в 88% случаев поднимается не менее, чем на 10%. Возможно. вы захотите переключиться с треугольников на более надежные модели, например - голова и плечи. Но треугольники, все же, можно успешно торговать.
И вот каким образом это можно делать. Неудавшиеся графические модели нужно познавать через их торговлю и анализ результатов. Понять восходящий удастся быстро. Затем стоит переключился на нисходящие треугольники. В этом случае можно искать неудавшиеся пробои вниз (цена пробивает треугольник вниз, разворачивается и затем закрывается выше самой верхней цены в данной графической модели), а после обнаружения подобных ситуаций входить в позицию. Движение вверх после неудавшегося треугольника может быть мощным, даже несмотря на то, что вход в позицию поздний (выше самой верхней цены треугольника, а не после закрытия над верхней трендовой линией).
Давайте посмотрим на правую часть рисунка 5. Здесь приведена статистика эффективности. Для неудавшихся пробоев вверх, цифры показывают расстояние от самой нижней цены в этой модели до самого нижнего лоу, прежде чем цена поднимется хотя бы на 20% (изменение тренда). Вы покупаете акцию в день, когда цена закрывается ниже треугольника, а продаете - на самом нижнем лоу, прежде чем цена развернется. Это идеальная . Поскольку эти цифры учитывают сотни идеальных сделок, не стоит ожидать, что ваша сделка покажет такой же результат. Он может оказаться лучше или хуже. Данные цифры приведены лишь для сравнения.
Правая колонка, для пробоев вниз, демонстрирует среднюю величину роста цены после того, как треугольник можно считать неудавшимся. Эти цифры также являются усредненными для нескольких сотен идеальных сделок. Они отражают расстояние от самой высокой цены в данной модели до самого верхнего хая, т.е. до пика перед тем, как цена упала хотя бы на 20% (изменение тренда).
Эффективность модели неудавшегося нисходящего треугольника с пробоем вниз значительно превосходит два других треугольника. Именно поэтому их стоит торговать. Проблема с треугольниками заключается в том, что они зачастую не работают в направлении исходного пробоя. Если такое происходит, более прибыльным может оказаться открытие сделки в новом направлении, ведь в торговле главное - зарабатывать.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
